El Museu Diocesà de Mallorca se esconde en el Palau Episcopal, el palacio del obispo, justo detrás de la Catedral. El edificio, de origen gótico del siglo XIII, reúne hoy el patrimonio artístico religioso de la diócesis en una sucesión de salas tranquilas con vistas a la bahía.
El museo nació de la iniciativa del obispo Pere Joan Campins, que en 1906 mandó reconstruir unas dependencias del huerto del palacio para instalarlo; la obra la dirigió el arquitecto Guillem Reynés y el museo se inauguró en 1916. Una profunda reforma lo renovó por completo en 2007.
Reúne pintura y escultura gótica, renacentista y barroca, orfebrería y artes decorativas procedentes de la Seu y de iglesias y monasterios de toda la isla. Su obra estrella es el retablo de Sant Jordi de Pere Niçard (hacia 1468-70), célebre porque muestra al fondo la ciudad de Palma medieval mientras san Jorge mata al dragón.
Entre sus tesoros está también la talla del «Crist del Sant Sepulcre», del siglo XIII, y la capilla gótica del Oratori de Sant Pau. Por su ubicación, se visita muy bien junto con la Catedral y el cercano Jardí del Bisbe.